ちょっとXNAを使う必要が出てきたので、Windows 8の環境にXNA Game Studio 4.0を入れたのですが、新規プロジェクトの一覧にXNAが出てきませんでした。
調べてみると、次の手順でインストールしないとダメなようです(Windows Phone SDK 7.1も同様の模様)。
XNA Game Studio 4.0 Refresh を Windows 8 にインストールする際の注意点
無事に出ました。なお、XNA Game Studio 4.0はVisual Studio 2012には対応しておらず、Visual Studio 2010で開発するようです(Stack Overflowでは2012で使う方法も紹介されてましたが手間みたいですね)